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光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2018年年度报告

2019-04-14 09:08

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............21

  8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.....................57

  投资策略 国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、邮政储蓄银行、农村商

  3.1.2期末数据和指光大保德信光大保德信光大保德信光大保德信光大保德信光大保德信

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、护民图库上图最快,投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用

  摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  按照基金合同规定,本基金建仓期自基金合同生效日起六个月内。本基金合同生效日为2012年10月25日,本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金合同约定的投资比例。

  本基金基金合同于2012年10月25日生效,合同生效当年净值收益率按实际存续期计算,未按整个自然年度折算。

  光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币1.6亿元人民币,两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证

  经营),今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

  截至2018年12月31日,光大保德信旗下管理着45只开放式基金,即光大保德信量化核心证

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  注:对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和

  基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,

  为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关

  法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》,并建立《投资研究管理制度》及

  细则、《集中交易管理制度》、《异常交易监控与报告制度》、《投资对象备选库建立与维护管理办法》等制度作为公平交易执行的制度保障。在投资管理活动中公平的对待公司管理包括开放式基金、特

  定客户资产管理组合在内的所有组合,范围包括股票、债券等所有投资品种,以及一级市场申购、

  二级市场交易等所有投资活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资

  管理活动相关的各个环节。实行事前控制、事中监控、事后分析的全过程控制,形成有效的公平交

  事前控制:1、研究人员通过内部晨会、邮件和统一的研究报告平台系统发布投资建议,确保各

  投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;2、各个投资主体有明确的

  职责和权限划分,投资组合经理在权限范围内自主决策,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重

  大非公开投资信息相互隔离;3、建立规范的一级市场股票债券询价申购和配售等审批流程、银行间债券价格公允性审批流程;建立和定期维护二级市场投资对象备选库和银行间市场交易对手库。

  事中监控:1、主动管理型的基金,严禁同一投资组合或不同投资组合在同一交易日进行股票的反向交易,严禁不同投资组合在同一交易日进行债券的反向交易,确有需要进行日内反向交易的,需要进行严格的审批流程;2、交易环节中所有指令严格按照“时间优先、价格优先”的原则执行指令,交易所指令均需通过恒生系统公平交易模块进行分发和委托下单。

  事后分析:对公平交易的事后分析主要集中在对同一投资组合或不同投资组合临近交易日的反向交易和不同投资组合临近交易日的同向交易,同时在每季度和每年度,对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。特别的,对同一投资组合经理管理的不同投资组合之间的同向交易和反向交易重点进行分析。若出现异常交易行为,则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

  对于公平交易同向交易价差分析,具体的分析方法如下:第一步,在A组合买入或者卖出某只证券的当日(3日、5日)内,统计A组合在此期间的买入或者卖出该股票的均价,同时统计B组合在同期、同方向交易同一只证券的均价,然后比较两者的均价差异,其中买入溢价率=(B组合交易均价/A组合交易均价-1),卖出溢价率=(A组合交易均价/B组合交易均价-1);第二步,将发生的所有交易价差汇总进行T检验,置信区间95%,得到交易价差是否趋近于0的判断结果,并计算A组合与B组合同向交易中占优次数的比例为占优比例,用溢价率乘以成交量较少方的成交量计算得到B组合对A组合溢价金额大小,将所有同向交易溢价金额求和,除以A组合平均资产净值来计算对A组合净值的影响,称为单位溢价率。判断同向交易价格是否有显著差异有以下四条标准:交易价差不趋向于零、样本数大于30、单位溢价率大于1%、占优比例不在45%-55%之间。

  本报告期内,各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。本基金主要投资标的为银行存款,与其他投资组合未发生交易所和银行间市场债券同向交易,未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.3异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与公司旗下其他投资组合在交易所市场与银行间市场未发生较少单边成交量大于5%的同日反向交易。

  一季度开年宏观经济尚可,呈现出一定的韧性。年初开工仍然比较旺盛,特别是房企的开工保持了较高的水平。

  从二季度开始,经济下滑压力逐渐显现。3月底,中美贸易争端开始发酵,影响了资本市场的预期。四月底,资管新规正式落地,对于信用派生形成了较为明显的影响。叠加地方政府隐性债务清查,地方平台的融资受到较大限制,社融中的非标融资显著收缩,导致基建投资大幅下滑,对实体经济形成了明显的负面影响。同时贸易战的预期也在不断恶化,7月中旬美国正式宣布将针对2000亿商品加征关税。

  三季度,为缓解金融收缩对实体经济的压力,央行对资管新规进行进一步的说明,口径有所宽松。同时,地方专项债开始集中发行,一定程度上缓解了基建投资加速下滑的压力。

  四季度,经济下滑的压力仍然不减,基建投资有所企稳,地产下行的态势愈发明显,出口的压力也逐渐显现出来。

  总体来看,18年主要是信用收缩驱动的实体经济下行过程。期间央行不断降准,保持了资金较为宽松的状态,但从资金向信用的传导不够通畅,对地方平台、房企和金融企业的严格监管使得宽信用迟迟没有出现,因此宏观的下行压力一直没有得到显著的对冲。

  债券市场运行方面,18年债券利率不断下行,结构上呈现出分化。由于央行不断降准,资金从中性偏紧转向中性偏松,货币市场利率不断下行,DR007的中枢从2.9%回落到2.6%,SHIBOR3M利率从4.8%回落到2.8%,同业存单利率也相应的有200BP左右的回落。债券市场呈现出分化,利率债和高等级信用债受益于资金宽松和经济疲弱,利率不断下行。10年国开债利率从4.82%下行至3.64%,1年国开债利率从4.68%下行至2.75%;10年国债利率从3.88%下行至3.23%,1年国债利率从3.79%下行至2.60%;3年AAA信用债利率从5.29%下行至3.81%,1年AAA信用债利率从5.22%下行至3.59%。同时,由于信用传导不畅,实体经济下行,信用债的违约频发,风险加大,低等级信用债特别是民企债表现较差,3年AA-信用债18年初收益率6.79%,年末收益率6.48%,民企低资质收益率仍然保持在高位。

  按照契约要求,添天盈基金主要投资于银行协议存款、存单和银行间质押式回购,我们通过扩大交易对手范围、多方询价来提高组合的收益。

  本报告期内光大保德信添天盈理财债券A份额净值收益率为4.0650%,业绩比较基准收益率为

  1.3688%;光大保德信添天盈理财债券B份额净值收益率为4.3110%,业绩比较基准收益率为1.3688%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  宏观来看,19年经济下行的压力是比较大的。在供给侧结构性改革之后,进行总量托底面临着一个较难的境地就是周期体系的紊乱。经济总需求已然下行,但其中边际弹性最强的部分,房地产却仍然处在景气度偏高的位置,如果19年之后不能再通过政府购买服务进行棚改,那么地产销售和投资下滑的空间还是比较大的。另外一个边际弹性比较强的部分是出口,刚刚有一些下滑的迹象,受制于18年的抢出口以及19年的外需下行,我们认为出口同比的回落也会比较明显。面对周期下行政策会有所托底,两个托底方向:基建和消费。但我们判断这一轮政策托底的空间是有限的。基建方面,地方政府仍然深陷隐性债务的难题之中,我们认为19年基建托底主要靠中央财政加杠杆,但也受到减税和赤字空间的显著,可以通过发改委的意向投资额进行监控,目前来看提振不明显。消费方面,政策上要挖掘国内市场的空间,但目前来看,消费仍然不振,春节不管是院线还是出行的同比数据都出现显著回落,1月的CPI也是低于预期的,当下消费下滑的压力还是比较大。因此,19年经济下滑的压力较大,同时政策托底的效果是有限的,我们认为经济下行的方向不易改变。

  对于19年的固定收益市场,我们认为总体而言是一个牛市逐步转入震荡市的过程,发生熊市的风险不大。经过一年的上涨之后债券估值已经较为接近历史高位,利率债总体下行空间有限;但当下资金较为宽松,经济继续下行,利率反弹的风险也较为可控;利率开始进入到偏震荡的阶段。信用债则受益于金融条件改善会有更好的表现,特别是短端信用债将持续受益于资金面的宽松。我们判断整个2019年的货币条件都会比较宽松,一方面是基本没有通胀上行的压力;另一方面金融机构仍处于风险偏好偏低的状态,金融风险有限;随着美国经济转入下行,外部均衡的压力也在减弱。因此,短端信用债有望持续受益于资金的宽松和金融条件的改善。另外,权益类资产也是19年有机会的资产类别。贸易战和信用收缩背景下的国进民退是去年权益资产达到历史估值底部的两大原因,19年以来,贸易争端在边际好转,同时金融条件改善也会带来风险暴露的收敛,利好于权益资产的估值。当然,从基本面来看,利润增速下行的压力仍然不容忽视,但相比去年,权益市场环境的边际转好还是明显的。因此,我们对19年固收资产的认识是:长债从牛市逐步转入震荡市;信用债稳健受益,但民企信用改善仍需等待;转债有估值修复的机会。

  报告期内,本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的宗旨,由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管理、基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查,及时发现问题并督

  促相关部门进行整改,并定期制作监察稽核报告报中国证监会、董事会和公司管理层。

  督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性和时效性完善各项内部管理制度和业务流程,明确风险控制职责并具体落实相应措施,提高全体员工的风险意识,有效保障基金份额持有人的利益。

  督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点,通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法,定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规检查,并对基金投资交易行为过程实施实时监控,督促业务部门不断改进内部控制和风险管理,并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。此外,监察稽核部每年实施若干内部审计项目,以风险为导向,对公司重要业务环节提出流程改进建议。

  根据中国证监会的规定,督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告,并对公司所有对外信息,包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等的合法合规情况进行事前审阅,确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露,确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。

  在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部先后组织了新员工入司培训,对相关人员进行了法律法规的专项培训和年度监察培训,并组织员工开展学习、讨论,提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解,明确风险控制职责,树立全员内控意识。

  根据董事会和管理层的要求,以及法规要求和公司业务发展需要,督察长和监察稽核部以风险为导向,计划并实施了数个内部专项审计项目,及时发现潜在的问题和风险,促使公司规范运作,切实保障基金份额持有人的合法权益。

  通过上述工作,在本报告期内,本基金管理人对本基金的管理始均按照法律法规、基金合同、招募说明书和公司制度进行,充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产,以风险控制为核心,进一步提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。

  报告期内,本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复

  核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。

  报告期内,公司设立由负责运营的高管、运营部代表(包括基金会计)、投研部门代表、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,选择基金估值模型及估值模型假设,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制,对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议,经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前,应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见,并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。

  公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历,并具有广泛的代表性。

  委员会对各相关部门和代表人员的分工如下:投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论,负责执行基金估值政策进行日常估值业务,负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项;监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见;金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估;IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。

  本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

  根据本基金合同及招募说明书(更新)等有关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人,并按自然月结转为相应的基金份额。

  本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金实施利润分配的金额为:光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金A类11,259,945.49元,光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金B类1,352,942,508.83元。

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  我们审计了光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(以下简称“光大保德信添天盈理财债券基金”)的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

  我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了光大保德信添天盈理财债券基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。

  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

  按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于光大保德信添天盈理财债券基金,并履行了职业道德方面的其他责任。

  光大保德信添天盈理财债券基金的基金管理人光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估光大保德信添天盈理财债券基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算光大保德信添天盈理财债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。

  我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

  在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

  (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

  (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

  (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

  (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对光大保德信添天盈理财债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致光大保德信添天盈理财债券基金不能持续经营。

  (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

  我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

  基金管理人负责人:包爱丽,主管会计工作负责人:梅雷军,会计机构负责人:王永万

  光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第1069号《关于核准光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金募集的批复》核准,由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,051,940,874.41元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第412号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合同》于2012年10月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,052,329,955.03份,其中认购资金利息折合389,080.62份基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  本基金根据投资者认(申)购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额等级。本基金设A级和B级两级基金份额,两级基金份额分别设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级,不同基金份额等级之间不得互相转换。

  根据2014年4月16号公布的《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》,本基金变更为光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金并修改合同内容。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金,通知存款,短期融资券,1年及1年以内的银行定期存款、大额存单、逆回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券及中期票据、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他货币市场工具。其中,本基金投资于银行存款和到期日不晚于最近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的80%,其中银行存款包括现金、银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款。本基金在每个开放期之前10个工作日至开放期后10个工作日的期间,不受上述投资比例限制,但必须保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:人民币7天通知存款利率(税后)。

  本财务报表由本基金的基金管理人光大保德信基金管理有限公司于2019年3月27日批准报出。

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

  本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

  债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

  金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

  为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。

  (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值

  为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

  (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

  (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因级别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

  债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后后的净额确认为利息收入。

  债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线费用的确认和计量

  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线基金的收益分配政策

  本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益,而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目,每月以红利再投资方式集中支付累计收益。

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

  经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

  对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

  (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  注:申购份额含红利再投、转换入和因份额升降级导致的强制调增份额,赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。

  注:本基金对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,并将其全额计入基金财产。

  光大保德信基金管理有限公司(简称“光大保德信基金 基金管理人、注册登记机构、基金销售

  中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

  光大证券股份有限公司(简称“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

  注:支付基金管理人光大保德信基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  注:支付基金销售机构的光大保德信添天盈理财基金A级和光大保德信添天盈理财基金B级的

  销售服务费分别按前一日该类基金资产净值0.25%和0.01%的年费率计提。其计算公式为:

  当出现巨额赎回时,为保护投资者利益,本基金管理人与基金托管人协商一致后,有权不计提

  本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

  注:本基金在本年度累计分配收益1,364,202,454.32元,以红利再投资方式结转入实收基金

  截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额5,907,424,458.85元,是以如下债券作为抵押:

  截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

  本基金管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

  本基金管理人的风险管理体系包括三个层次:第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门;第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会;第三层次是董事会下设的风险管理委员会。

  各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者,负责根据公司风险管理政策和制度,制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任,并报请风险管理工作委员会审议批准;对本部门的主要风险指标,以及相关的测量、管理方法提出建议,并及时更新,报请风险管理工作委员会审议批准;实施本部门的风险管理日常工作,定期进行自我评估,并向风险管理工作委员会报告评估情况。

  风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构,根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权,负责公司日常的风险管理工作。

  风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构,其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款不超过基金资产净值的20%,存放在不具有基金托管资格而具有基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管资格的同一商业银行的存款不超过基金资产净值的5%,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券

  登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期信用评级在AAA级以下的债券,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

  在现券的选择方面,本基金所投资的央行票据、国债、金融债等投资品种其发行主体分别为央行、财政部和政策性银行,因此不存在重大违约风险。而信用品种的投资,本基金主要对发行主体的资质、发行人长期评级、发行人授信额度等指标进行综合考量,以控制投资品种的违约风险。

  本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。

  于2018年12月31日,除卖出回购金融资产款余额中有5,907,424,458.85元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩余期限、平均剩余

  存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。

  一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,于2018年12月31日,本基金投资组合的平均剩余期限为113天,符合法规及合同要求。

  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

  本基金所持证券在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年12月31日,本基金持有流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规相关要求。

  于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

  综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期末流动性情况良好。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性

  金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每

  本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金的

  基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏感

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

  的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

  于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次的余额,属于第二层次的余额为35,674,354,209.87元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:无属于第一层次的余额,第二层次4,635,838,062.99元,无第三层次)。

  本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

  于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  注:上表中,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余

  本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

  8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  (1)、本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。(2)、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用市场利率或交易价格,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值,确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。(3)、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。(4)、如有新增事项或变更事项,按国家最新规定估值。

  8.9.2南京银行股份有限公司于2018年1月29日收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书(苏银监罚决字【2018】1号),主要内容为:

  银监会江苏监管局对南京银行股份有限公司镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。南京银行坚决服从监管部门的上述处罚决定,并已责成镇江分行按要求完成整改,对相关责任人严肃问责,分行现经营正常有序。

  基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入银行信用库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。

  报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

  本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

  本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所的报酬情况是15万元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为7年。

  本报告期内,中国证券监督管理委员会上海监管局就现场检查中发现的问题向本基金管理人出具了责令改正的相关决定书。本基金管理人高度重视,全面梳理相关制度流程,制定、落实了整改方案,进一步加强了公司内控措施,并已向监管部门报告了整改落实情况。

  本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

  本基金本报告期内新增租用交易单元2个:华泰证券(42709、007216)。

  基金管理人选择证券经营机构,并选用其交易单元供本基金买卖证券专用,应本着安全、高效、低成本,能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则,对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

  内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务;

  研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务;

  投资研究团队按照(2)中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准,对备选的证券经营机构进行初步筛选;

  对通过初选的各证券经营机构,投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内,对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

  投资研究团队根据各机构的得分排名,拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构,并报本管理人董事会批准。

  经董事会批准后,由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2017 《证券时报》 2018-01-02

  2 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销 《证券时报》 2018-01-04

  3 基金2018年第1期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2018-01-11

  4 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2018-01-16

  5 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2018-01-19

  6 基金参与大泰金石基金销售有限公司交易费 《证券时报》 2018-01-31

  7 基金2018年第2期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2018-02-05

  8 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销 《证券时报》 2018-03-02

  9 基金产品新增上海攀赢金融信息服务有限公 《证券时报》 2018-03-10

  10 基金2018年第3期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2018-03-12

  11 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销 《证券时报》 2018-03-14

  12 开放式基金在国金证券股份有限公司开通定 《证券时报》 2018-03-15

  13 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2018-03-24

  14 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2018-03-27

  15 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2018-03-27

  16 信添天盈月度理财债券型证券投资基金修改 《证券时报》 2018-03-31

  17 基金2018年第4期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2018-04-11

  18 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2018-04-14

  19 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2018-04-20

  20 开放式基金在工商银行股份有限公司开通定 《证券时报》 2018-04-20

  21 基金新增北京汇成基金销售有限公司为代销 《证券时报》 2018-04-21

  22 基金2018年第5期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2018-05-11

  23 开放式基金在中国银河证券股份有限公司开 《证券时报》 2018-05-21

  24 基金2018年第6期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2018-06-08

  25 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2018-06-08

  26 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2018-06-08

  27 基金参与交通银行开展的基金申购及定期定 《证券时报》 2018-06-30

  28 在宜信普泽投资顾问(北京)有限公司开通转 《证券时报》 2018-06-30

  29 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2018 《证券时报》 2018-07-02

  30 基金2018年第7期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2018-07-11

  31 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2018-07-20

  32 基金2018年第8期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2018-08-13

  33 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2018-08-25

  34 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2018-08-25

  35 基金2018年第9期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2018-09-11

  36 基金2018年第10期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2018-10-11

  37 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2018-10-25

  38 基金新增阳光人寿保险股份有限公司为代销 《证券时报》 2018-10-26

  39 基金2018年第11期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2018-11-12

  40 银行借记卡网上直销平台(含移动终端)交易 《证券时报》 2018-12-03

  41 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下 《证券时报》 2018-12-03

  42 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2018-12-08

  43 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资 《证券时报》 2018-12-08

  44 基金2018年第12期运作周期开放日安排的公 《证券时报》 2018-12-11

  本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形,可能面临单一投资者集中赎回

  (1)对基金的流动性造成冲击,存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。

  (2)基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制,或因赎回费归入基金资产等原

  (3)因基金资产规模过小,而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略,或导

  本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响,在运作中保持合适的流动性水平,保护持有人利益。

  8、报告期内光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层本基金管理人办公地址。

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。客户服务中心电话:,。公司网址:。

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